Сравнение ABEA.DE с ^NDX

С начала года, ABEA.DE показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции ABEA.DE превзошли акции ^NDX по среднегодовой доходности: 24.05% против 17.93% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABEA.DE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEA.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ABEA.DE за все время составила -60.31%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEA.DE и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что ABEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.